La gestión de activos y pasivos se ha convertido en un objetivo crítico para los servicios financieros. De hecho, un 80% de las entidades está considerando realizar mejoras significativas en sus funciones ALM.
Así lo destaca el estudio de SAS, en colaboración con Celent, «Modernizing Asset Liability Management», donde se ofrece información sobre las estrategias que las organizaciones están implementando para fortalecer sus balances en un contexto de aumento de los tipos de interés y riesgo de liquidez.
«En SAS nos hemos estado preparando para este momento durante mucho tiempo, incluso antes de las recientes quiebras bancarias, y hemos invertido de manera estratégica en esta área con el objetivo de ayudar a las entidades financieras a predecir y mitigar mejor los riesgos”, señala Troy Haines, vicepresidente senior de Investigación de Riesgos y Soluciones Cuantitativas de SAS.
Un nuevo enfoque para la ALM
Las inversiones en tecnología ALM varían según el tamaño de las entidades financieras. Las firmas de primer nivel con activos de más de 750.000 millones de dólares enfocan sus esfuerzos en sistemas de última generación, como tecnología nativa en la nube, basados en API y machine learning.
Un estudio de SAS y Celent advierte sobre la falta de preparación para la gestión de activos y pasivos (ALM)
Mientras tanto, aproximadamente la mitad de las firmas de tercer y cuarto nivel, con activos entre 50.000 y 249.000 millones de dólares, están considerando adoptar nuevos sistemas.
A corto plazo, las principales prioridades para mejorar en el sector financiero son la previsión, la alineación y la automatización. Casi el 59% de las entidades busca mejorar la capacidad de simulación prospectiva, más del 50% busca una mejor alineación con las funciones de riesgo, tesorería y finanzas, y un 52% busca mayor automatización en áreas de riesgo requeridas por los reguladores.
El objetivo principal de la mayoría de las entidades financieras es lograr una gestión integrada del balance. Aunque solo el 29% ha automatizado completamente el intercambio de datos entre ALM y otras funciones de riesgo o negocio, el 40% afirma haber alcanzado la gestión integrada del balance, y otro 39% está trabajando para lograrlo.
