Progress Software ha anunciado que Standard Chartered Bank ha implementado la solución Foreign Exchange (FX) Market Aggregation Accelerator -perteneciente a la plataforma Progress Apama- en un despliegue distribuido que se extiende por tres continentes.
Standard Chartered es un banco internacional con sede en Reino Unido que figura entre las 25 primeras compañías por capitalización bursátil del índice FTSE-100 de la Bolsa de Londres. En este sentido, los profesionales de negociación bursátil de la entidad están utilizando cuadros de mando personalizados de la suite Apama con el fin de obtener una vista unificada de los activos disponibles en cinco redes de comunicación electrónica (ECNs, Electronic Communication Networks).
Estos activos se distribuyen mediante una combinación del protocolo estándar de mensajería FIX (Financial Information eXchange) y los adaptadores de conectividad directa específicos para plataformas de negociación bursátil que proporciona Apama.
Como señala Todd McDonald, responsable global de Intercambio y Valoración del Mercado de Divisas en Standard Chartered, “los principales beneficios del agregador Apama FX consisten en su habilidad para facilitar un acceso optimizado a una mayor cantidad de activos disponibles y mejores índices de cobertura; además, al poder ubicar todos los índices en un mismo sitio se libera espacio disponible en la pantalla de los terminales de los brokers”.
De esta forma, “gracias a la vista unificada que proporciona Apama, nuestros negociadores cuentan con una mayor visibilidad del mercado de activos internacionales disponibles, mercado que se ha ido fragmentando paulatinamente en los últimos años. Esta vista unificada permite establecer estrategias de valoración mucho más efectivas, mientras la posibilidad de diseñar y desplegar un sistema de intercambio altamente distribuido y sofisticado en tan solo tres meses demuestra la capacidad de ‘aceleración’ inherente a la plataforma Apama”.
Algoritmos e interfaz personalizados
Igualmente, como parte de la implementación de Apama -que se llevó a cabo en todas las redes de comunicación electrónica en la misma semana- Standard Chartered ha adoptado una serie de algoritmos personalizados que permiten a los negociadores ejecutar órdenes a través de las distintas plataformas de intercambio.
Los brokers cuentan así con un amplio margen de maniobra con el fin de parametrizar los algoritmos de negociación, mejorando significativamente su habilidad para realizar operaciones en función de las fluctuaciones de diferentes divisas.
Y gracias a la vista unificada que muestra la liquidez del mercado internacional de divisas y su valoración en las distintas plataformas de intercambio, los negociadores pueden ahora determinar el volumen de coste medio ponderado (VWAP, Volume Weighted Average Price) relativo a los pares de divisas más demandadas, elemento esencial en las futuras negociaciones de moneda extranjera con mayor peso.
Como añadido, la flexibilidad con que se ha realizado la implementación ha permitido a Standard Chartered desplegar una interfaz de usuario personalizada, basada en Java y creada mediante el completo entorno de desarrollo de Apama.
Dicha interfaz facilita a los brokers vistas altamente personalizadas de la liquidez del mercado de divisas, incluyendo paneles diferenciados para grupos de pares de divisas (mercados emergentes, divisas europeas y norteamericanas, por ejemplo); paneles que es posible tabular, eliminar o restituir, proporcionando un flexible mecanismo para crear preferencias individuales de negociación de la forma en que los negociadores deseen gestionar sus operaciones, dentro de las limitaciones de visibilidad del tamaño de pantalla disponible.
Soporte de nuevos activos
Finalmente, los brokers de la entidad bancaria pueden ejecutar órdenes en el mercado de divisas empleando un teclado convencional que se ha integrado en la solución Apama FX Market Aggregator. Y aunque la primera fase implica negociaciones donde las divisas se compran y venden junto a otras de manera inmediata (spot trading), Standard Chartered pretende añadir soporte para cruces de pares de divisas cotizadas.
La plataforma Apama CEP destaca también por su gran apertura, permitiendo a Standard Chartered extender su uso en el futuro para dar soporte a operaciones de intercambio financiero sobre otras clases de activos. Así y como subraya McDonald, “a medida que vayamos ganando experiencia con Apama, ampliaremos la plataforma para soportar nuevos activos como el mercado de bonos”.
